Để tiếp tục chuỗi bài viết về các indicators thì lần này, kienthucforex.com sẽ giới thiệu đến các bạn một chỉ báo nằm trong bộ các chỉ báo xác định xu hướng – Parabolic SAR. Tuy nhiên, điều đặc biệt của Parabolic SAR – mặc dù nó là một chỉ báo xác định xu hướng nhưng chức năng chính của nó lại là xác định thời điểm kết thúc xu hướng, giúp trader có thể thoát vị thế một cách an toàn.
Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về Parabolic SAR, về cách tính, ý nghĩa và cách giao dịch hiệu quả nhất với chỉ báo này ngay sau đây.
[external_link_head]
Chỉ báo Parabolic SAR là gì? Công thức tính.
Parabolic SAR là gì?
Parabolic SAR có tên gọi đầy đủ là Parabolic Stop And Reverse, trong đó: Parabolic là “hình parabol”, Stop And Reverse là “Dừng lại và Đảo chiều”. Ngay trong tên gọi của nó cũng đã thể hiện được cả về hình dáng lẫn chức năng của chỉ báo này. Theo đó, Parabolic SAR là một chỉ báo có hình dáng đường parabol, với chức năng xác định thời điểm kết thúc xu hướng và đảo chiều sang một xu hướng mới.
Parabolic SAR được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr, cũng là người đã phát minh ra hàng loạt các chỉ báo phân tích kỹ thuật nổi tiếng khác như RSI, ATR hay ADX. Ông đã giới thiệu Parabolic SAR lần đầu tiên vào năm 1978, trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems”.
Chỉ báo Parabolic SAR được sử dụng để xác định xu hướng hiện tại của thị trường, các điểm vào lệnh tiềm năng và thời điểm thoát lệnh hợp lý. Với cả 3 chức năng này, Parabolic SAR có thể được xem là một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Tuy nhiên, chỉ có chức năng xác định thời điểm kết thúc xu hướng của chỉ báo này là hoạt động một cách hiệu quả và tốt nhất nên các trader vẫn sử dụng kết hợp Parabolic SAR với những công cụ khác chứ hiếm khi sử dụng nó độc lập, để xác suất giao dịch thành công cao hơn.
Chỉ báo Parabolic SAR được viết tắt là PSAR.
Công thức tính chỉ báo Parabolic SAR.
Chỉ báo PSAR trên biểu đồ được thể hiện dưới dạng các chấm bi tròn hay các điểm, nối đuôi nhau tạo thành các đường cong parabol, mỗi chấm là một giá trị của chỉ báo tại một phiên giao dịch, có thể nằm phía trên hoặc phía dưới cây nến.
Giá trị của chỉ báo hay của mỗi chấm bi được tính theo công thức sau:
PSAR (n) = PSAR (n-1) + AF * [ EP – PSAR (n) ]
Trong đó:
- PSAR (n) là giá trị của chỉ báo ở phiên giao dịch hiện tại
- PSAR (n-1) là giá trị của chỉ báo ở phiên giao dịch ngay trước đó
- AF (Acceleration Factor): hệ số gia tốc, chỉ báo PSAR có hệ số gia tốc mặc định là 0.02, hệ số này không cố định mà sẽ thay đổi với mỗi bước tăng/giảm mới cũng là 0.02. Điều này có nghĩa là hệ số gia tốc sẽ bắt đầu với 0.02, sau đó sẽ tăng thêm mỗi bước 0.02 trong xu hướng tăng hoặc giảm xuống mỗi bước cũng là 0.02 trong xu hướng giảm. AF này cũng có một giá trị maximum, giá trị này được mặc định là 0.2. Tuy nhiên, tùy thuộc vào khung thời gian mà các bạn lựa chọn hay chiến lược giao dịch của mình mà các bạn có thể điều chỉnh hệ số gia tốc nhưng không được quá cao, vì AF quá cao thì PSAR sẽ càng nhạy cảm hơn với giá, xuất hiện nhiều tín hiệu đảo chiều gây nhiễu. Tác giả của chỉ báo cũng khuyên chỉ nên lựa chọn giá trị maximum cho AF không được quá 0.22.
- EP (Extreme Price): các điểm giá cực trị. EP sẽ là giá cao nhất trong một xu hướng tăng hoặc là giá thấp nhất của một xu hướng giảm.
Hướng dẫn cài đặt chỉ báo Parabolic SAR trên phần mềm MT4
Thông thường, hầu hết tất cả các phần mềm giao dịch forex đều là tích hợp sẵn chỉ báo PSAR, các bạn không cần phải tìm kiếm để tải về và cài đặt vào phần mềm nữa.
Trên phần mềm MT4, để mở chỉ báo PSAR, các bạn thực hiện theo đường dẫn sau: Insert ? Indicators ? Trend ? Parabolic SAR.
Hộp thoại cài đặt hiện ra như bên dưới:
Tại tab Parameters, các bạn tiến hành cài đặt các thông số của chỉ báo, bao gồm:
- Step: chính là bước tăng/giảm của hệ số gia tốc và cũng là giá trị đầu tiên của hệ số gia tốc (AF) trong công thức ở phần trên.
- Maximum: giá trị lớn nhất của hệ số gia tốc
Các bạn có thể giữ nguyên các thông số mặc định này hoặc thay đổi phụ thuộc vào từng chiến lược cụ thể.
Tiếp theo cài đặt màu sắc và độ dày/mỏng cho chỉ báo.
Tab Visualization là để lựa chọn các khung thời gian mà bạn muốn chèn chỉ báo vào.
Sau khi cài đặt xong thì bấm OK, chỉ báo sẽ hiển thị trên biểu đồ giá như hình dưới:
Cách giao dịch hiệu quả với chỉ báo Parabolic SAR
Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cách sử dụng chỉ báo PSAR thông qua 3 chức năng chính của chỉ báo và các chiến lược kết hợp PSAR với những công cụ phân tích kỹ thuật khác.
[external_link offset=1]3 chức năng của chỉ báo PSAR
Chỉ báo PSAR xác định xu hướng thị trường
- PSAR nằm dưới đường giá ? thị trường đang trong xu hướng tăng
- PSAR nằm trên đường giá ? thị trường đang trong xu hướng giảm
PSAR càng nằm xa giá thì lực của xu hướng càng mạnh.
Chỉ báo PSAR xác định điểm vào lệnh
Thực tế, trong mỗi chiến lược giao dịch thì cách vào lệnh khi sử dụng PSAR sẽ khác nhau, điều này chúng tôi sẽ trình bày rõ hơn ở phần dưới. Tuy nhiên, về cơ bản thì cách vào lệnh theo chỉ báo PSAR sẽ như sau:
- Vào lệnh Buy khi PSAR chuyển từ phía trên đường giá xuống phía dưới đường giá
- Vào lệnh Sell khi PSAR chuyển từ phía dưới đường giá lên phía trên đường giá.
Chỉ báo PSAR xác định điểm thoát lệnh
Chức năng này thì ngược lại so với việc xác định điểm vào lệnh:
- Nếu đang nắm giữ lệnh Buy ? thoát lệnh khi PSAR bắt đầu di chuyển lên trên đường giá, nghĩa là chấm bi từ phía dưới giá bỗng nhảy lên phía trên giá.
- Nếu đang nắm giữ lệnh Sell ? thoát lệnh khi PSAR bắt đầu di chuyển xuống dưới đường giá, nghĩa là chấm bi từ phía trên giá bỗng nhảy xuống phía dưới giá.
Các chiến lược giao dịch hiệu quả với PSAR
Giao dịch thuận xu hướng
Đây là chiến lược giao dịch được khuyến khích dành cho những trader mới vì nó khá dễ sử dụng và ít rủi ro hơn. Trong tất cả các chiến lược giao dịch với những indicators, chúng tôi luôn đề cao chiến lược giao dịch này.
Trước hết, các bạn có thể theo dõi hình ảnh bên dưới:
Ở hình trên, rõ ràng chúng ta thấy được trong số tất cả các lệnh thì chỉ có lệnh Sell1 và các lệnh Buy là hiệu quả, các lệnh Sell còn lại bị lỗ hoặc vẫn có lợi nhuận nhưng quá ít, không đủ bù đắp chi phí. Sở dĩ các lệnh Sell không hiệu quả vì thị trường đang trong xu hướng tăng, các tín hiệu vào lệnh Sell chỉ là tín hiệu thị trường điều chỉnh giảm trong xu hướng tăng đó. Lệnh Sell1 có lợi nhuận vì lúc đó thị trường vẫn đang trong xu hướng giảm, bắt đầu từ lệnh Buy1 mới chuyển hẳn sang xu hướng tăng. Chính vì vậy, nếu muốn sử dụng các tín hiệu vào lệnh từ chỉ báo PSAR để giao dịch, các bạn nên giao dịch thuận xu hướng để hạn chế rủi ro từ những tín hiệu sai.
Cách giao dịch như sau:
- Xác định xu hướng chung của thị trường
- Nếu thị trường đang tăng: chỉ chờ PSAR xuất hiện phía dưới đường giá để vào lệnh Buy
- Nếu thị trường đang giảm: chỉ chờ PSAR xuất hiện phía trên đường giá để vào lệnh Sell
- Đặt stop loss tại đỉnh gần nhất trước đó (xu hướng giảm, lệnh Sell) hoặc đáy gần nhất trước đó (xu hướng tăng, lệnh Buy)
- Kết hợp tín hiệu thoát lệnh của PSAR và các tín hiệu đảo chiều khác để đóng lệnh.
Ở chiến lược này, các bạn có thể đặt nhiều lệnh liên tiếp nếu thị trường đang trong xu hướng mạnh để gia tăng lợi nhuận và sử dụng trailing stop để dời lỗ.
Các chấm bi PSAR sẽ nhảy liên tục lên xuống theo sự biến động của giá trong suốt phiên giao dịch, nên khi cây nến đóng cửa thì chấm bi PSAR mới được xác định vị trí cuối cùng. Chính vì thế, khi giao dịch, phải chờ cho cây nến đóng cửa rồi mới vào lệnh.
Trong cả 3 lệnh Sell ở trên, cả 3 điểm vào lệnh đều không phải là điểm vào lệnh đẹp nhất vì bản chất chỉ báo Parabolic SAR là một chỉ báo chậm, có độ trễ cao, tín hiệu tạo bởi PSAR thường bị trễ so với xu hướng giá.
Giao dịch đảo chiều xu hướng
Giao dịch đảo chiều là chiến lược khó hơn nhiều so với giao dịch thuận xu hướng vì các indicators thường cho ra các tín hiệu đảo chiều nhiễu, nếu không có nhiều kinh nghiệm hoặc không kết hợp thêm những công cụ khác thì rất dễ dẫn đến sai lầm.
Quay trở lại với chức năng xác định xu hướng của PSAR: nếu PSAR nằm trên đường giá thì thị trường đang trong xu hướng giảm và ngược lại. Tuy nhiên, nếu chỉ xuất hiện một chấm bi PSAR ở trên giá mà đã vội kết luận xu hướng giảm bắt đầu hoặc chỉ một chấm bi PSAR ở dưới giá mà kết luận xu hướng tăng bắt đầu thì các bạn sẽ trở thành “con mồi” ngay lập tức.
Việc xác định một xu hướng mới được hình thành hay chưa khi sử dụng chỉ báo Parabolic SAR này có liên quan đến một quy tắc, gọi là quy tắc 3 điểm hay 3 chấm. Quy tắc này có thể được phát biểu như sau:
- Thị trường đảo chiều tăng khi PSAR cắt đường giá từ trên xuống và hình thành ít nhất 3 điểm (chấm bi) PSAR tăng dần nằm dưới đường giá.
- Thị trường đảo chiều giảm khi PSAR cắt đường giá từ dưới lên và hình thành ít nhất 3 điểm (chấm bi) PSAR giảm dần nằm trên đường giá.
Cách giao dịch đảo chiều như sau:
- Vào lệnh Buy sau khi PSAR hình thành 3 điểm tăng dần phía dưới giá. Vào lệnh khi điểm thứ ba vừa kết thúc.
- Vào lệnh Sell sau khi PSAR hình thành 3 điểm giảm dần phía trên giá. Vào lệnh khi điểm thứ ba vừa kết thúc.
- Stop loss tại đáy xu hướng giảm (lệnh Buy) hoặc đỉnh của xu hướng tăng (lệnh Sell).
- Cũng sử dụng tín hiệu đảo chiều này để đóng lệnh hoặc khi đã đạt được tỷ lệ Risk:Reward như mong muốn.
Đối với chiến lược này, các bạn cũng có thể vào thêm những lệnh khác sau khi lệnh đầu tiên thành công, xu hướng của thị trường được củng cố và đang tăng/giảm mạnh. Lúc này thì các bạn cứ việc sử dụng lại chiến lược giao dịch thuận xu hướng như ở trên là được.
Ví dụ:
Sau một xu hướng tăng dài trước đó, giá bắt đầu có những đợt giảm sâu hơn, đồng thời lúc này, PSAR hình thành 3 điểm giảm dần ngay phía trên đường giá, đây có thể là một tín hiệu cho thấy giá thực sự sẽ đảo chiều.
- Vào lệnh Sell ngay khi cây nến ứng với điểm PSAR thứ 3 đóng cửa.
- Stop loss phía trên đỉnh của xu hướng tăng vài pips.
Kết quả là…
Ví dụ:
Tương tự với tình huống ở trên, xu hướng giảm đã kéo dài một khoảng thời gian khá lâu và dường như đã tạo đáy khi phe mua liên tục tấn công bằng những cây nến tăng mạnh mẽ. Lúc này, PSAR cũng đã hình thành 3 điểm tăng dần phía dưới đường giá, đây có thể sẽ là một xu hướng tăng mạnh.
- Vào lệnh khi cây nến ứng với điểm PSAR thứ 3 đóng cửa
- Stop loss cách đáy của xu hướng giảm khoảng vài pips
Cùng xem kết quả nhé
Cả 2 tình huống này có một điểm chung và đây cũng là hạn chế của chỉ báo PSAR. Điểm vào lệnh ở cả 2 trường hợp đều không đẹp, các điểm vào lệnh cách đỉnh hoặc đáy một đoạn khá xa, lợi nhuận giảm đi rất nhiều, đặc biệt là ở tình huống thứ 2.
Chính vì lý do này mà các trader rất ít khi sử dụng quy tắc 3 điểm, họ sẽ thường kết hợp PSAR với những công cụ khác để xác định điểm vào lệnh tốt hơn.
Kết hợp Parabolic SAR với những công cụ phân tích kỹ thuật khác
Parabolic SAR với các vùng giá quan trọng
Các vùng giá quan trọng trong giao dịch forex chính là các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự mạnh của giá, giá sẽ phản ứng mạnh mẽ tại những vùng giá này. Các trader kết hợp 2 công cụ lại với nhau để xác định thời điểm giá đảo chiều và vào lệnh bắt trọn xu hướng.
- Nếu PSAR cung cấp tín hiệu vào lệnh Buy (chấm bi PSAR xuất hiện phía dưới đường giá) và giá đang xuất hiện tại vùng hỗ trợ mạnh thì đó là tín hiệu vào lệnh Buy tốt, ngược lại nếu giá xuất hiện tại vùng kháng cự thì có thể tín hiệu Buy tạo bởi PSAR là tín hiệu nhiễu.
- Nếu PSAR cung cấp tín hiệu vào lệnh Sell (chấm bi PSAR xuất hiện phía trên đường giá) và giá đang xuất hiện tại vùng kháng cự mạnh thì đó là tín hiệu vào lệnh Sell tốt, ngược lại, nếu giá xuất hiện tại vùng hỗ trợ mạnh thì khả năng đó là tín hiệu nhiễu của PSAR.
Ví dụ:
Sau khi xác định được vùng hỗ trợ quan trọng, khi giá chạm vào vùng này và quay đầu, chỉ cần chờ đợi một điểm PSAR xuất hiện phía dưới đường giá là có thể vào lệnh Buy. Quy tắc 3 điểm không nhất thiết phải áp dụng trong chiến lược này vì tín hiệu Buy đã được xác nhận bởi vùng hỗ trợ, lợi nhuận sẽ cao hơn so với việc sử dụng quy tắc 3 điểm.
Ví dụ:
[external_link offset=2]
Các vùng giá quan trọng thường được xác định trong khoảng thời gian gần hiện tại, ngắn hạn (như tình huống trên), các trader thường không để ý đến những vùng giá quan trọng trong dài hạn, nhưng chúng lại là các mức cản rất mạnh, hầu như giá sẽ luôn phản ứng tại những vùng giá này.
Điều mà các bạn cần làm là thu nhỏ biểu đồ để xác định các ngưỡng kháng cự, hỗ trợ quan trọng này. Rõ ràng, vùng kháng cự trong trường hợp này là một vùng giá cực kỳ quan trọng với lực cản mạnh, là vùng giá hình thành đỉnh của những xu hướng tăng mạnh trước đó.
Khi giá tiếp tục chạm vào ngưỡng này và quay đầu, các bạn chờ PSAR xuất hiện chỉ cần một điểm phía trên đường giá là có thể vào lệnh Sell ngay.
Trong chiến lược này, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng tín hiệu thoát lệnh của PSAR để đóng lệnh hoặc bất kỳ một tín hiệu từ công cụ nào khác hoặc chỉ cần thấy lợi nhuận đạt đến mức kỳ vọng.
Parabolic SAR với đường xu hướng
Đường xu hướng (trendline) có thể được kết hợp hiệu quả với PSAR trong chiến lược giao dịch thuận xu hướng.
Ở chiến lược giao dịch thuận xu hướng, đối với xu hướng tăng, các bạn vào lệnh Buy khi PSAR xuất hiện phía dưới giá nhưng tín hiệu Buy này sẽ mạnh mẽ hơn nếu các mức giá tại đó chạm vào trendline tăng của xu hướng.
Ngược lại, đối với xu hướng giảm, tín hiệu vào lệnh Sell khi PSAR xuất hiện phía trên giá càng có khả năng thành công hơn nếu vùng giá tại đó chạm vào trendline giảm của xu hướng.
Ví dụ:
Khi giá tạo đáy sau cao hơn đáy trước, các bạn tiến hành vẽ trendline cho xu hướng tăng. Khi giá chạm vào trendline, chúng ta có thể kỳ vọng nó sẽ tăng lên lại, nhưng để chắc chắn hơn, hãy chờ đợi sự xuất hiện của PSAR phía dưới đường giá. Sự kết hợp giữa 2 tín hiệu này sẽ cho một lệnh Buy hiệu quả hơn.
Ngay khi PSAR xuất hiện phía dưới giá, vào lệnh Buy khi cây nến ứng với điểm PSAR đó đóng cửa. Đặt stop loss cách đáy gần nhất trước đó một đoạn. Sử dụng tín hiệu thoát lệnh của PSAR hoặc kết hợp với các tín hiệu đảo chiều khác để đóng lệnh.
Parabolic SAR với phương pháp price action
Price action không còn quá xa lạ đối với các trader phân tích kỹ thuật, nó là một trường phái đặc biệt và vô cùng hiệu quả nếu trader thấu hiểu được tâm lý thị trường. Bất kỳ indicators nào cũng đều có thể sử dụng kết hợp với tín hiệu tạo bởi các công cụ của phương pháp này.
Và một trong số những công cụ mạnh nhất của phương pháp price action mà chúng tôi muốn nói đến trong sự kết hợp này chính là các mô hình nến đảo chiều.
Nếu chưa biết về chúng, các bạn có thể tham khảo qua bài viết Các mô hình nến đảo chiều CỰC MẠNH trong forex.
Sự kết hợp này được sử dụng trong chiến lược giao dịch đảo chiều với PSAR.
Tuy nhiên, tương tự, chúng ta vẫn sẽ không sử dụng quy tắc 3 điểm, vì quy tắc 3 điểm được dùng khi các bạn sử dụng chiến lược giao dịch PSAR độc lập. Một khi đã kết hợp PSAR với một công cụ, phương pháp nào đó để xác nhận tín hiệu đảo chiều, các bạn chỉ cần sử dụng quy tắc 1 điểm.
- Khi xu hướng tăng đã kéo dài được một thời gian, nếu PSAR xuất hiện phía trên đường giá và tại đó, giá hình thành một mô hình nến đảo chiều giảm thì tín hiệu đảo chiều càng mạnh, khả năng cao là thị trường sẽ đảo chiều giảm.
- Khi xu hướng giảm đã kéo dài một thời gian, nếu PSAR xuất hiện phía dưới đường giá, đồng thời tại đó, giá hình thành một mô hình nến đảo chiều tăng thì khả năng thị trường đảo chiều tăng là rất cao.
Ví dụ:
Trong khi thị trường vẫn đang ở xu hướng tăng thì mô hình nến Bearish Engulfing xuất hiện, đây là mô hình đảo chiều giảm cực mạnh, chúng ta có thể kỳ vọng thị trường sẽ đảo chiều giảm. Đồng thời lúc này, ngay sau mô hình Bearish Engulfing 1 phiên giao dịch, PSAR xuất hiện phía trên đường giá càng làm cho tín hiệu đảo chiều giảm đáng tin cậy hơn.
Vào lệnh Sell khi cây nến ứng với điểm PSAR xuất hiện đầu tiên đó đóng cửa, stop loss phía trên mức giá cao nhất của cây nến giảm trong mô hình Bearish Engulfing.
Ví dụ:
Và đây là sự kết hợp tín hiệu đảo chiều tăng của PSAR và mô hình nến đảo chiều tăng Sao Mai (Morning Star).
Ngoài việc kết hợp PSAR với các công cụ khác một cách đơn lẻ để xác nhận tín hiệu, các bạn vẫn có thể sử dụng nhiều công cụ xác nhận cùng một lúc. Càng nhiều các công cụ cho tín hiệu giống nhau thì tín hiệu đó càng mạnh.
Hy vọng qua bài viết này, các bạn có thể hiểu hơn về chỉ báo Parabolic SAR, ý nghĩa và cách sử dụng chỉ báo này. Để sử dụng thành thạo và hiệu quả một indicators không phải là điều dễ dàng, đòi hỏi trader phải luyện tập và thử – sai nhiều lần mới tìm ra bí quyết riêng cho mình. PSAR không phải chén thánh, nhưng các bạn vẫn có thể biến nó thành chén thánh riêng của mình.
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.
[external_footer]